第508章 我不惯著你（1 / 4）
上午十点，宾大huntsman hall。
高级投资组合管理课。阶梯教室里坐满了未来的华尔街精英。
教授在讲台上讲到衍生品定价模型在极端市场条件下的失效性，忽然停下来，目光在教室里扫了一圈。
“miss qu.”
曲柠抬起头。
“一个高波动性的非线性產品，如果用传统的bs模型估值，你认为最大的风险敞口在哪里？”
全班的目光都聚了过来。
曲柠站起身，没有丝毫犹豫：“风险敞口不在模型，在对手盘。假设对手盘是利用高频交易套利的量化基金，他们的模型叠代速度是按纳秒计算。你用一个静態模型去对赌一个动態的猎杀系统，本身就是风险。”
她顿了顿，报出一组数据。
“三个月前，vix指数在盘中异常波动3.7秒，振幅超过12%，触发了三家小型基金的强平线。这期间，至少有二十七个基於bs模型的期权组合定价出现超过40%的偏离。”
数据精准到小数点后两位。
教授镜片后的眼睛亮了，追问：“这个数据来源是？”
“实盘验证过。”
曲柠坐下。
教室里安静了一瞬，然后响起几声压抑的抽气声。
走出教学楼，阳光有些刺眼。
手机震了一下。
是顾闻发来的一张截图。
投委会五个合力人，匿名的投票意向。三个赞成，两个保留。
保留意见的备註理由清晰地显示在截图上：
【项目负责人资歷不足，过於年轻。】
【方案过於激进，缺少成功先例，建议引入资深品牌经理共同管理。】
【与管理层有关联关係。】
顾闻没有多说一个字，只在截图下面附了一句。
【顾闻：材料我不帮你改，自己打。】
中午。
曲柠坐在图书馆三楼靠窗的位置，面前的笔记本电脑屏幕上，是密密麻麻的ppt修改稿。
她把顾闻发来的那两句“保留意见”放大，逐字分析。
“资歷不足”是藉口，“引入资深经理”才是真实目的。想摘桃子，或者说，想安插自己人进来分权。
与管理层有关联关係……说的是她和顾闻，他们没有刻意隱瞒双方关係，下班后都是顾闻开车送她回来。 ↑返回顶部↑
高级投资组合管理课。阶梯教室里坐满了未来的华尔街精英。
教授在讲台上讲到衍生品定价模型在极端市场条件下的失效性，忽然停下来，目光在教室里扫了一圈。
“miss qu.”
曲柠抬起头。
“一个高波动性的非线性產品，如果用传统的bs模型估值，你认为最大的风险敞口在哪里？”
全班的目光都聚了过来。
曲柠站起身，没有丝毫犹豫：“风险敞口不在模型，在对手盘。假设对手盘是利用高频交易套利的量化基金，他们的模型叠代速度是按纳秒计算。你用一个静態模型去对赌一个动態的猎杀系统，本身就是风险。”
她顿了顿，报出一组数据。
“三个月前，vix指数在盘中异常波动3.7秒，振幅超过12%，触发了三家小型基金的强平线。这期间，至少有二十七个基於bs模型的期权组合定价出现超过40%的偏离。”
数据精准到小数点后两位。
教授镜片后的眼睛亮了，追问：“这个数据来源是？”
“实盘验证过。”
曲柠坐下。
教室里安静了一瞬，然后响起几声压抑的抽气声。
走出教学楼，阳光有些刺眼。
手机震了一下。
是顾闻发来的一张截图。
投委会五个合力人，匿名的投票意向。三个赞成，两个保留。
保留意见的备註理由清晰地显示在截图上：
【项目负责人资歷不足，过於年轻。】
【方案过於激进，缺少成功先例，建议引入资深品牌经理共同管理。】
【与管理层有关联关係。】
顾闻没有多说一个字，只在截图下面附了一句。
【顾闻：材料我不帮你改，自己打。】
中午。
曲柠坐在图书馆三楼靠窗的位置，面前的笔记本电脑屏幕上，是密密麻麻的ppt修改稿。
她把顾闻发来的那两句“保留意见”放大，逐字分析。
“资歷不足”是藉口，“引入资深经理”才是真实目的。想摘桃子，或者说，想安插自己人进来分权。
与管理层有关联关係……说的是她和顾闻，他们没有刻意隱瞒双方关係，下班后都是顾闻开车送她回来。 ↑返回顶部↑